Optionen Trading Amibroker

Setzt verschiedene Optionen in automatischen Analyseeinstellungen. Wirkt sich auch auf die Equity () - Funktion aus. Feld - ist ein String, der die zu ändernde Option definiert. Es gibt folgende Möglichkeiten zur Verfügung: quotNoDefaultColumnsquot - wenn auf True gesetzt - Exploration nicht Standard-Ticker hat und Datum / Uhrzeit Spalten quotInitialEquityquot quotAllowSameBarExitquot quotActivateStopsImmediatelyquot quotAllowPositionShrinkingquot quotFuturesModequot quotInterestRatequot quotMaxOpenPositionsquot - maximale Anzahl von simlutaneously offenen Positionen (Trades) im Portfolio Backtest / Optimierung quotWorstRankHeldquot - das Schlimmste (Siehe EnableRotationalTrading für weitere Details) quotMinSharesquot - die Mindestanzahl der erforderlichen Aktien, um die Position im Backtester / Optimierer zu öffnen. Wenn Sie nicht genügend Geld haben, um so viele zu kaufen, wird der Handel NICHT eingetragen. QuotMinPosValuequot - (4.70.3 und höher) die Mindestdollarmenge, die benötigt wird, um die Position im Backtester / Optimierer zu öffnen. Wenn Sie nicht genügend Geld haben, wird der Handel nicht eingegeben. QuotPriceBoundCheckingquot - falls auf False gesetzt - deaktiviert die Überprüfung und Anpassung von Kaufpreis / Verkaufspreis / Coverprice / Shortprice-Arrays auf aktuelles Symbol High-Low. CommissionMount - 0 - Verwendung des Portfoliomanagements Tabelle 1 - Prozentsatz des Handels 2 - pro Handel 3 - pro Anteil / Vertrag CommissionAmount - Höhe der Provision in den Modi 1..3 AccountMargin (im alten versios war es MarginRequirement) - Konto Margin Anforderung (as In settings), 100 no margin ReverseSignalForcesExit - Reverse-Eingangssignal zwingt den Ausstieg des bestehenden Handels (default True) UsePrevBarEquityForPosSizing - beeinflusst, wie der Prozentsatz der aktuellen Equity-Positionsgröße ausgeführt wird. True bedeutet: vorheriges Bar-Closing-Equity verwenden, um die Positionsbearbeitung durchzuführen PortfolioReportMode - legt den Backtester-Berichtsmodus fest: 0 - Handelsliste 1 - detailliertes Protokoll 2 - Zusammenfassung 3 - Keine Ausgabe (nur benutzerdefiniert) UseCustomBacktestProc - True / False - ermöglicht die Aktivierung / Deaktivierung der benutzerdefinierten Backtest-Prozedur EveryBarNullCheck - erlaubt die Überprüfung von Nullwerten in arithmetischen Operationen auf jedem Balken im Array (standardmäßig ist es aus - dh AmiBroker prüft nach Nullen, die am Anfang des Arrays und am Ende des Arrays erscheinen, und sobald der Nullwert nicht erkannt wird, nimmt er keine weiteren Löcher (Nullpunkte) in der Mitte an). Durch Drehen von "EEryBarNullCheckquot" auf "True" können Sie diese Checks auf jede einzelne Bar erweitern, die in der Version 4.74.x und früheren Versionen funktioniert. Beachten Sie jedoch, dass das Einschalten ist sehr leistungsstark (arithmetische Operationen werden sogar 4x langsamer ausgeführt, wenn diese Option aktiviert ist, also nicht verwenden, es sei denn, Sie müssen wirklich). HoldMinBars - Number - wenn auf den Wert 0 gesetzt - wird der Exit während der benutzerdefinierten Anzahl von Balken deaktiviert, auch wenn Signale / Stops in diesem Zeitraum erzeugt werden. EarlyExitBars - Number, wenn auf den Wert 0 gesetzt, wird eine spezielle Gebühr für frühe Exits (Rücknahme) berechnet Wenn der Handel während dieses Zeitraums beendet ist EarlyExitFee - definiert den (Prozent-) Wert der frühen Exitgebühr HoldMinDays - Number - wenn auf den Wert 0 gesetzt - wird der Exit während der benutzerdefinierten Anzahl von CALENDAR DAYS (nicht Balken) deaktiviert, auch wenn Signale / Stops vorliegen Während dieses Zeitraums EarlyExitDays - Zahl, wenn auf den Wert 0 gesetzt - bewirkt, dass eine besondere Gebühr für die vorzeitige Beendigung (Rücknahme) erhoben wird, wenn der Handel während des in Kalendertagen (nicht in Bar) angegebenen Zeitraums beendet wird. DisableRuinStop - es ist auf TRUE gesetzt. Der eingebaute Ruin-Stop ist deaktiviert. Generieren Sie den Bericht, um die Erstellung des Backtest-Berichts zu unterdrücken / zu erzwingen. Zulässige Werte: 0, 1 oder 2 Standardmäßig werden Backtest-Berichte nur für Portfolio-Backtests und für einzelne Backtests generiert, wenn die individuelle Berichterstattung in den Einstellungen aktiviert ist. Berichte sind für die Optimierung deaktiviert. Jetzt können Sie mit der Funktion SetOption () die Berichtsgenerierung für Backtests entweder unterdrücken oder die Berichtsgenerierung während bestimmter Optimierungsschritte von der Codeebene aus aktivieren. SetOption (quotGenerateReportquot, 0) Erzeugung Bericht SetOption unterdrücken // (quotGenerateReportquot, 1) // Krafterzeugung von vollständigen Bericht SetOption (quotGenerateReportquot, 2) // nur einzeilige Bericht erstellt (in results. rlst Datei) sichtbar als Einzel Zeile im Berichts-Explorer SeparateLongShortRank - True / False Wenn separate Long - / Short-Ranking aktiviert sind, behält der Backtester zwei separate quottop-rankedquot-Signallisten, eine für lange Signale und eine für kurze Signale. Dies stellt sicher, dass lange und kurze Kandidaten unabhängig sind, selbst wenn die Positionsbewertung nicht symmetrisch ist (zum Beispiel wenn lange Kandidaten sehr hohe positive Werte aufweisen, während kurze Kandidaten nur fraktionierte negative Punkte haben). Dies steht im Gegensatz zu dem Default-Modus, bei dem nur der absolute Wert der Positionsbewertung wichtig ist, daher kann eine Seite (lang / kurz) das Ranking vollständig dominieren, wenn die Punktwerte asymmetrisch sind. Wenn SeparateLongShortRank aktiviert ist, werden in der zweiten Phase des Backtests zwei getrennte Ranglisten verschachtelt, um die endgültige Signalliste zu bilden, indem sie zuerst die obere Reihe mit dem höchsten Rang, dann mit dem zweiten Rang, dem zweiten Rang, dem zweiten Rang und dem dritten Rang belegt Ranglisten-Ranglisten und Ranglisten, und so weiter. (So ​​lange es Signale in BOTH-Long - / Short-Listen gibt, wenn es keine Signale mehr gegebener Art gibt, dann werden die verbleibenden Signale von langen oder kurzen Listen angefügt.) Beispiel: Eingangssignale (Score): ESRXBuy (60,93), GILDShort (-47,56), CELGBuy (57.68), MRVLShort (-10,75), ADBEBuy (34,75), VRTXBuy (15,55), SIRIBuy (2,79), wie Sie Short-Signale zwischen Lange Signale erhalten verschachtelt sehen können, obwohl ihre absoluten Werte der Noten sind Kleiner als entsprechende Partituren von langen Signalen. Auch gab es nur 2 kurze Signale für diese besondere Bar, so dass der Rest der Liste zeigt lange Signale in der Reihenfolge der Positionscore Obwohl diese Funktion kann unabhängig verwendet werden, ist es beabsichtigt, in Kombination mit MaxOpenLong und MaxOpenShort Optionen verwendet werden. MaxOpenLong - begrenzt die Anzahl der gleichzeitig geöffneten LONG-Positionen MaxOpenShort - begrenzt die Anzahl der gleichzeitig geöffneten SHORT-Positionen Der Wert von ZERO (default) bedeutet NO LIMIT. Wenn sowohl MaxOpenLong als auch MaxOpenShort auf Null gesetzt sind (oder überhaupt nicht definiert), arbeitet der Backtester alt - es gibt nur globales Limit aktiv (MaxOpenPositions) unabhängig von der Art des Handels. Beachten Sie, dass diese Grenzen unabhängig von der globalen Grenze sind (MaxOpenPositions). Dies bedeutet, dass MaxOpenLong MaxOpenShort möglicherweise gleich MaxOpenPositions ist. Wenn MaxOpenLong MaxOpenShort größer als MaxOpenPositions ist, wird die Gesamtzahl der zulässigen Positionen MaxOpenPositions nicht überschreiten und auch einzelne Long / Short-Grenzwerte gelten. Zum Beispiel, wenn Ihr System MaxOpenLong auf 7 gesetzt ist und maxOpenShort auf 7 gesetzt ist und MaxOpenPositions auf 10 gesetzt ist und Ihr System 20 Signale erzeugt hat: 9 lang (höchster Rang) und 11 kurz, wird er 7 lange und 3 Shorts öffnen. Wenn MaxOpenLong MaxOpenShort kleiner als MaxOpenPositions (aber größer als Null) ist, kann das System nicht mehr als (MaxOpenLongMaxOpenShort) öffnen. Bitte beachten Sie auch, dass MaxOpenLong und MaxOpenShort nur die Anzahl der offenen Positionen des angegebenen Typs (long / short) beschränken. Sie beeinflussen die Rangliste nicht. D. h. Standardmäßig wird ein Ranking mit dem ABSOLUTE-Wert der Positionscore durchgeführt. Wenn Ihr Positionscore nicht symmetrisch ist, kann dies bedeuten, dass Sie nicht immer gewünschte Top-Ranking-Signale von einer Seite. Daher ist es zur vollständigen Nutzung von MaxOpenLong und MaxOpenShort in rotationsbasierten (quotenmarketneutralen) langen / kurzen Systemen wünschenswert, SEPARATE-Klassifizierung für lange Signale und kurze Signale durchzuführen. Um den separaten Long / Short-Ranking-Einsatz zu aktivieren: SetOption (quotSeparateLongShortRankquot, True) RefreshWhenCompleted - Wenn es auf TRUE gesetzt ist, wird View-Refresh All durchgeführt, nachdem die automatische Analyse (Scan / Exploration / Backtest / Optimierung) abgeschlossen ist. RequireDeclarations - wenn auf TRUE gesetzt, benötigt das AFL-Modul immer variable Deklarationen (mit lokal / global) auf Formel-by-Formel-Basis ExtraColumnsLocation - ermöglicht es dem Benutzer, den Speicherort der benutzerdefinierten Spalten zu ändern, die während Backtest / Optimierung hinzugefügt wurden. Quotextraquot-Spalten bedeuten: a) alle benutzerdefinierten Metriken, die mit dem benutzerdefinierten Backtester hinzugefügt wurden b) alle Optimierungsparameter, die mit der Optimize () - Funktion definiert sind Wenn sowohl benutzerdefinierte Metriken als auch Optimierungsparameter vorhanden sind, werden zuerst benutzerdefinierte Metriken als Optimierungsparameter angezeigt Ändern Sie das Standard-Quotient an den Endquot-Speicherort der benutzerdefinierten Spalten / Optimierungsparameter. Zum Beispiel: wird bewirkt, dass benutzerdefinierte Metriken und opt-Params von Spalte 1 (im Gegensatz zur letzten Spalten-Standardeinstellung) addiert werden. Beachten Sie, dass diese Einstellung quitvisualquot-Reihenfolge von Spalten, nicht wirklich im Speicher oder Exportauftrag, also exportierten Daten ändert Dateien oder das Kopieren / Einfügen-Format nicht ändern. SettlementDelay - Diese Option beschreibt die Anzahl der Tage (nicht Balken), die für Verkaufserlöse benötigt werden, um zu rechnen und für die Eröffnung neuer Positionen verfügbar zu sein. SetOption (quotSettlementDelayquot, 3) // Dies führt dazu, dass die Erlöse aus dem Verkauf nur für den Handel am 3. Tag nach dem Verkauf verfügbar sind. Für detaillierte Nachverfolgungsquoten Detaillierte Logquot-Berichtoption zeigt nun verfügbare und nicht abgerechnete Mittel für T1, T2 und so weiter an Empfiehlt es sich, backtestRegularRaw anstelle von backtestRegular zu verwenden, andernfalls können einige Trades nicht eingegeben werden, da die Fonds nicht sofort abgerechnet werden und man nicht auf erste, sondern nachfolgende Kaufsignale eingeben kann und genau das bietet backtestRegularRaw. Anmerkung2: alter Backtester (Equity () - Funktion) ignoriert Abrechnungsverzögerung StaticVarAutoSave - erlauben Sie die periodische automatische Speicherung persistenter statischer Variablen (zusätzlich zum Speichern beim Exit, was immer getan wird). Das Intervall wird in Sekunden angegeben. Beispiel: SetOption (quotStaticVarAutoSavequot, 60) // Automatische Speicherung persistenter Variablen alle 60 Sekunden (1 Minute) Es ist wichtig zu verstehen, dass persistente Variablen automatisch auf ON EXIT gespeichert werden, ohne dass Benutzerinterventionen nötig sind . Wenn Sie aus irgendeinem Grund die automatische Speicherung wünschen, wenn AmiBroker ausgeführt wird, können Sie diese Funktion verwenden. Beachten Sie, dass das Schreiben vieler statischer Variablen in die physikalische Datenträgerdatei Zeit braucht und alle statischen Variablenzugriffe blockiert, so dass Sie zu kleinere automatische Sicherungsintervalle verweigern sollten. Sichern jede Sekunde ist schlechte Idee - es wird zu Überlastung. Sichern alle 60 Sekunden sollte fein sein. Die Aufruffunktion mit auf Null gesetzten Intervallen deaktiviert die automatische Speicherung. SetOption (quotStaticVarAutoSavequot, 0) MCEnable - steuert Monte-Carlo-Simulation: 0 - deaktiviert, 1 - in Backtests aktiviert, 2 - aktiviert in Backtests und Optimierungen MCRuns - Anzahl der Monte-Carlo-Simulationsläufe (Realisierungen) 1000 Standard MCPosSizeMethod - Monte Carlo Positionsgröße Methode MCPosSizeShares - Anzahl der Aktien pro Trade in der MC-Simulation MCPosSizeValue - Dollarwert pro Trade in der MC-Simulation MCPosSizePctEquity - Prozent des aktuellen Eigenkapitals pro Trade in MC Simulation MCChartEquityCurves - true / false (1/0) - ermöglicht den Aktienkurs von Monte Carlo MCStrawBroomLines - definiert die Anzahl der Equity-Linien, die in der Monte Carlo Strohbesenkarte gezeichnet werden WarningLevel - erlaubt das Ändern des Warnpegels. Level 1 ist Standard für alle AFL-Ausführungen mit Ausnahme des AFL-Editors und Kommentars, bei denen die Warnstufe auf 4 gesetzt ist. Warnstufe 1 - nur Warnungsebene 1 melden (502- zu viele Plots) 2 - Warnmeldungen der Stufe 1 und 2 (oben plus Zuordnung) 4) alle Warnungen melden (Voreinstellung für den AFL-Editor) WARNUNG: Wenn Sie die Option auf pro setzen, werden die Warnmeldungen angezeigt - symbolbasis werden die zusammengesetzten Ergebnisse (Gewinn zum Beispiel) DISTORTED sein, da Berechnungen annehmen, dass OPTIONEN für alle Symbole in einem Backtestlauf konstant sind. HoldMinBars, EarlyExit. quot Optionen Ausnahme von dieser Regel sind (dh sicher auf pro-Symbol gesetzt werden Basis) SetOption (quotInitialEquityquot 5000). SetOption (quotAllowPositionShrinkingquot Wahr.) SetOption (quotMaxOpenPositionsquot. 5) PositionSize - 100/5 Strangle und Straddle Option Spread-8211 Amibroker AFL Code Der komplette Märzmonat Marketcalls beschlossen, sich stärker auf die Implementierung von Optionsstrategien in Amibroker zu konzentrieren. Als Kickstart gedacht, Codierung einfache Konzepte, bevor er sich mit komplexen Ideen. Als Initiative dachte der Beginn mit der Umsetzung Option Spreads mit Strangle und Straddle. Wenn Sie ein Options Strategic Player sind, dann würden Sie wahrscheinlich an der Überwachung der Option Spread in Echtzeit interessiert sein. Doch eine Zeitreihe Option verbreitet ist noch interessanter. Die folgende Abbildung zeigt die Option Spread von 6000CE 6400CE Langstrecken-Strategie für März-Option-Serie. Besuchen Sie hier für Live-Nifty Option Charts Verfahren zur Einrichtung der Strangle und Straddle Option Spread-1.Download Strangle und Straddle Option Verteilt AFL Code Amibroker / Formeln / Optionen Spread-Verzeichnis und entpacken Sie die Datei. Erstellen Sie Optionen Spread-Verzeichnis, wenn es doesn8217t existieren. 2.Offnen Sie Amibroker-Open Neues Leerzeichen-Diagramm 3.Now auf der linken Seite goto Charts-Option Verbreiten und Drang und Drop Strangle und Straddle Verbreitung auf die leere Tabelle. 4.Bingo erhielten Sie das Verbreitungdiagramm. 5.To Ändern Sie die Ausbreitung rechts in die Charts klicken auf und gehe Parameter, wo Sie die Kontrolle haben die strike1 und Strike2 Preise zu ändern, wie unten dargestellt, welche Strategien in der AFL-Code 1.Long Strangle 8211 Volatilitätsstrategie 2.Long Straddle 8211 Volatilitätsstrategie abgedeckt sind 3.Short Straddle 8211 Neutral Strategie 4.sh ort Straddle 8211 Neutral-Strategie Prerequesite Realtimedatafeed für Amibroker die NSE-Optionen unterstützt. Jeden Tag planen wir, eine Reihe von Optionen-Spread-Strategien freizugeben. Setzen Sie Ideen, um mehr Sachen hier zu holen. Stay Tuned Über Rajandran Rajandran ist ein Full-Time-Trader und Gründer von Marketcalls, sehr interessiert im Bau Timing-Modelle, Algos. Diskretionäre Handelskonzepte und Trading Sentimentalanalyse. Er unterrichtet jetzt Benutzer auf der ganzen Welt, von erfahrenen Händlern, professionellen Händlern zu einzelnen Händlern. Rajandran besuchte das College in Chennai, wo er ein BE in Elektronik und Kommunikation erwarb. Rajandran hat ein breites Verständnis von Handels Software wie Amibroker, Ninjatrader, eSignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python und versteht die individuellen Bedürfnisse von Händlern und Investoren eine breite Palette von Methoden nutzen. Ja, es ist ein guter Anfang. Aber Sie wissen, diese Art von Option Strategien auch getroffen SL manchmal. Warum betrachten Sie nicht die OI-Änderung in Optionen in dieser Art von Strategien berücksichtigt und definieren etwas richtig durch mehr als 95 in Optionen. Bis jetzt verwenden wir Ihre super Tendenz in der Verkaufsseite von options. However, das es großartig arbeitet, wir beobachteten Rückkehr in Betrachtungen des Aussehens kleiner. Jedes, wie es ein neuer Anfang in den Wahlen ist. Hoffe, wir können mehr von Ihrer Gruppe auf diesem erwarten. Wenn möglich, werden wir bereit sein, unsere Ideen auch zu teilen. Surendra Sharma sagt, ich möchte AFL Code konfigurieren in AMI Software für Auto Kaufen Verkaufen Signalanzeige mit price8230 mit Help8230 Required US-Regierung Haftungsausschluss CTFC Regel 4,41 Futures Trading erhebliches Risiko enthält und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Investor könnte potenziell alle oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. Risikokapital ist Geld, das verloren gehen kann, ohne die finanzielle Sicherheit oder den Lebensstil zu gefährden. Betrachten Sie nur Risikokapital, das für den Handel verwendet werden sollte, und nur diejenigen mit ausreichendem Risikokapital sollten den Handel berücksichtigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. CTFC RULE 4.41 HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE BESCHRÄNKUNGEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. WENN DIE HÄNDE NICHT AUSGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN, WERDEN DIE ERGEBNISSE AUSSERDEM, DASS DIE ERGEBNISSE FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN, ALS LIQUIDITÄT, UNTERSTÜTZT WERDEN KÖNNEN. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE REPRÄSENTATION WIRD DURCHGEFÜHRT, DASS JEDES KONTO ODER EINEN ERGEBNIS ODER VERLUSTE ENTSTANDEN WIRD. Alle Trades, Muster, Charts, Systeme, etc., die auf dieser Website oder Werbung diskutiert werden, dienen nur der Veranschaulichung und nicht als konkrete Empfehlungen. Alle hierin enthaltenen Ideen und Materialien dienen ausschließlich Informationszwecken und Bildungszwecken. Es wurde bisher keine System - oder Handelsmethodik entwickelt, die Gewinne garantieren oder Verluste verhindern kann. Die Testimonials und Beispiele, die hier verwendet werden, sind außergewöhnliche Resultate, die nicht für durchschnittliche Leute gelten und nicht beabsichtigt sind, zu vertreten oder zu garantieren, dass jedermann die gleichen oder ähnliche Resultate erzielen wird. Trades, die auf die Abhängigkeit von Trend Methods-Systemen gelegt werden, werden auf eigene Gefahr auf eigene Rechnung getroffen. Dies ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Futuresinteressen. 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