Stock Option Calculators Dieser Rechner Modelle Option implizite Volatilität auf dem Marktpreis einer Option basiert und spiegelt die Marktsicht der künftigen Aktienkursvolatilität. Bitte beachten Sie, dass dieses Modell Optionen im europäischen Stil übernimmt, so dass keine frühzeitige Ausübung der Option gewährt wird. Bestimmt die Option implizite Volatilität und die Option greeks einschließlich Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho. Diese sind Schlüsselwerte, die in allen Volatilitätshandelstechniken verwendet werden. Die Cox-Ross-Rubenstein Greeks Calculator-Modelle implizierten Volatilität auf den Marktpreis einer Option basiert und spiegelt die Marktsicht der künftigen Aktienkursvolatilität. Dieser Rechner bestimmt die implizite Volatilität von amerikanischen Optionen, die eine frühzeitige Ausübung der Option ermöglichen. Es kann auch mit europäischen Stil Optionen verwendet werden. Gibt auch die Option greeks einschließlich Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho. Dieser Taschenrechner ermittelt Call - und Put-Optionspreise nach Cox-Ross-Rubenstien-Modell für europäische und amerikanische Optionen sowie das Black-Amp-Scholes-Modell für europäische Optionen. Mit diesem Taschenrechner können Sie bestimmen, ob Optionen auf der Grundlage Ihrer Volatilitätsvorhersage fair bewertet werden. Dieser Rechner kann verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass ein Bestand während der angegebenen Zeit die oberen und / oder unteren Preisgrenzen überschreitet. Die meisten anderen Optionswahrscheinlichkeitsrechner berechnen nur die Wahrscheinlichkeit bei Optionsauslauf. Um eine Option Position in Echtzeit zu verwalten, müssen Sie wissen, die Wahrscheinlichkeit des Preises schlagen Ihre oberen und unteren Preis Grenzen jederzeit, während Sie die Position halten. Geben Sie bis zu 5 Optionen / Aktienpositionen, aktuellen Preis, Volatilitätsziel und Zielprozentgewinn ein. Der Rechner bestimmt die Wahrscheinlichkeit (mit Monte-Carlo-Modellierung) der Gewinnung Ihres Gewinnziels und Plots der Preis-Gewinn-Diagramm der Position. Berechnet auch die aktuellen impliziten Volatilitäten der Optionen in der Position und Ihren auf - und absteigenden Break-even-Punkten. Sie sollten diesen Taschenrechner verwenden, wenn Volatilität Handel, bevor Sie jemals eine Bestellung aufgeben. Wenn es Ihnen sagt, Ihre Wahrscheinlichkeit ist niedrig, dann ist das ein Handel, den Sie vergessen sollten. Diese Covered Call Calculator bietet Informationen über die Rendite und die Wahrscheinlichkeit der Erreichung dieser Renditen. Mithilfe des Verwaltungsabschnitts können Sie die Rückgaben testen, wenn die Position geschlossen oder in eine andere Option eingefügt wurde. Diese Tools ermöglichen es Ihnen, die besten Positionen eingeben und maximieren Sie Ihre Rendite bei Minimierung des Risikos. Dieser Rechner bestimmt die implizite Dividende auf der Grundlage der Beziehung zwischen den aktuellen Put - und Call-Preisen. Bei fairen Preisen gilt die folgende Gleichung: Call-Preis-Basispreis - Aktienkurs - Preisdividende - Tragekosten 0 Wenn diese Gleichung nicht erfüllt ist, ist eine Umwandlungsarbitrage möglich, die zu einem risikofreien Gewinn führt. Unter der Annahme, dass risikoloser Gewinn nicht realisiert werden kann, kann diese Gleichung verwendet werden, um die implizite Dividende auf Basis aktueller Optionspreise zu bestimmen. Berechnung der historischen Volatilität Die obige Kalkulationstabelle lädt historische Aktienkurse aus dem Internet herunter und berechnet die historische Standardabweichung für den Wertebereich Die Sie angeben. Sie können Lagerdaten so weit zurück, wie Yahoos-Datenbank ermöglicht und wählen Sie Ihre eigenen historischen Rückblick. Und seine kostenlos. Volatilität ist das wichtigste aller Optionshandelskonzepte. Volatilitätsindikatoren bieten den Händlern eine Schätzung, wie viel Bewegung ein Bestand über einen vorgegebenen Zeitraum erwarten kann. Dies ist entscheidend für die Bestimmung, ob eine Option wahrscheinlich bis zum Ablaufdatum in oder aus dem Geld ausläuft. Das Verständnis der Volatilität hilft auch Händler, zu verstehen, ob eine Option billig / teuer im Verhältnis zu den historischen Tatsachen des zugrunde liegenden Instruments ist. Es gibt zwei Arten von Volatilität, die wir untersuchen werden: Implied Volatility und Historical Volatility. Volatilität Definition Historische Volatilität ist eine statistische Berechnung, die Optionshändlern mitteilt, wie schnell sich die Kursbewegungen über einen bestimmten Zeitraum bewegt haben. Die häufigste Methode zur Berechnung der historischen Volatilität ist die Standardabweichung. Standardabweichung misst die Streuung eines Datensatzes aus seinem Mittelwert. Je mehr Dispersion (verteilt) die Daten, desto höher die Abweichung. Diese Abweichung wird von Händlern als Volatilität bezeichnet. Dont get auch in den Versuch, die hows und whys der Standardabweichung zu verstehen, nur akzeptieren, dass alle Händler diese Methode zur Bestimmung der historischen Volatilität. Wenn Sie jedoch weitere Erklärungen wünschen, können Sie sich auf Anhang C der Option Volatility amp Pricing für ein berechnetes Beispiel für Standardabweichung beziehen. Oder Sie können die Historische Volatility. xls Spreadsheet als Beispiel für die Berechnung der historischen Volatilität herunterladen. Vermögenswerte, die große und häufige Kursbewegungen haben, werden als volatil oder mit hoher Volatilität bezeichnet. Folglich werden Vermögenswerte, deren Kursbewegungen langsam und vorhersehbar sind, als schwache volatile Instrumente bezeichnet. Werfen Sie einen Blick auf die folgenden Beispiele für hoch - und niedrigvolatile Vermögenswerte. Werfen Sie einen Blick auf die folgenden Beispiele für eine hochvolatile Aktie und eine niedrige volatile Aktie Hochvolatilität Niedrige Volatilität Warum ist Volatilität so wichtig für Option Trader Weil Volatilität ein Maß für die möglichen Preisänderungen des Vermögenswertes in der Zukunft ist. Bei Vermögenswerten, die eine hohe Volatilität aufweisen, kann davon ausgegangen werden, dass sie in der Zukunft große Preisänderungen erfahren. Als Folge davon können Optionen, die auf Vermögenswerten mit hoher Volatilität basieren, höhere Preise erwarten lassen. Je höher die Volatilität ist, desto wahrscheinlicher ist, dass der zugrundeliegende Vermögenswert bis zum Verfallsdatum höher (oder niedriger) als der Ausübungspreis handeln wird. Implierte Volatilität Implizite Volatilität ist die Marktsicht, wo Volatilität in der Zukunft sein wird. Um eine Option implizite Volatilität zu bestimmen, muss der Händler ein Preismodell verwenden. Aber jetzt schauen Sie sich die folgende Abbildung an Historische Volatilität sagt uns, wie volatil wie Asset in der Vergangenheit gewesen ist. Implizite Volatilität ist die Marktsicht, wie volatil als Vermögenswert in der Zukunft sein wird. Wir können sagen, wie hoch / niedrig implizite Volatilität durch den Vergleich des Marktpreises einer Option mit dem optionalen theoretischen Marktwert ist. Aus diesem Grund müssen wir ein Optionspreismodell verwenden, um den Fair Value einer Option zu bestimmen und somit zu wissen, ob der Marktpreis für die Option über - bzw. unterbewertet ist. Wenn der Marktpreis einer Option höher ist als ihr theoretischer Wert (basierend auf vergangenen Informationen), wird sie als teuer angesehen, und wenn der Marktpreis der Option unter dem theoretischen Preis liegt, wird er als billig betrachtet. Der Volcone-Analysator Eine weitere Möglichkeit, die implizite Volatilität zu betrachten, besteht darin, den aktuellen Wert der impliziten Volatilität mit dem durchschnittlichen Niveau der impliziten Volatilität für dieselbe Option zu vergleichen. Es ist eine solide Herangehensweise, aber der Aufbau einer eigenen Datenbank mit impliziten Volatilitätsdaten für jede US-Aktien erfordert eine enorme Investition von Zeit und Ressourcen. Wenn Sie Interesse an dieser Idee aber, dann schlage ich Ihnen einen Blick auf die Volcone Analyzer Pro von Options University. Es sagt Ihnen sofort, wenn eine Option ist billig oder teuer im Vergleich zu den historischen Volatilität. Kommentare (33) Peter Juli 29th, 2010 at 6:31 pm Leider Yahoo doesn039t bieten historische Daten für FOREX - nur Anführungszeichen. Sobald Yahoo hinzufügen Unterstützung für diese FOREX historischen Daten wird nur wie Aktien tun jetzt mit der Tabelle arbeiten. Luis 29. Juli 2010 um 11:39 Uhr Großer Job. Wie wäre es mit einem ähnlichen Blatt für FX Sollte eine einfache Änderung an der Makro, aber es ist geschützt. Hallo Mike, die risikofreien Zinssatz ist das aktuelle Niveau der Zinssätze und Dividende Zeitpläne / Renditen können von Ihrem Broker erhalten werden. Mike Februar 1st, 2010 at 1:55 pm Das wäre auf der quotBasicquot Registerkarte Mike Februar 1, 2010 at 1:54 pm Ich bin ziemlich neu und frage mich, wo würde ich die Zahlen, um in Zelle 039s C8-Verstärker C9 Peter January 14th, 2010 at 11:29 pm Mmm, funktioniert gut für mich. Welches Symbol sind Sie versuchen Können Sie diese Daten direkt von der Yahoo-Website abrufen Kyle 12. Januar 2010 um 06.40 Uhr quotError-Symbol nicht gefunden, oder Yahoo hat die Daten formatquot geändert. Haben sie den Code geändert Peter January 11th, 2010 at 6:16 am Yep, der Lookback-Zeitraum konfigurierbar ist, so können Sie 100 eingeben, wenn Sie möchten. Ich wählte 50 als standardmäßigen arbitary Wert. Milos Januar 11th, 2010 at 3:58 am Shouldn039t das rollende Fenster größer als 50 Wenn die Probe klein ist, können Sie Evolution der Volatilität nur zufällig zu erhalten - Sagen Sie hatte einen Tag sehr außergewöhnliche große Beobachtung, war dies in Tag 1, und auf Tag 51 Sie haben relativ kleine Beobachtung. Sobald Sie den ersten Tag löschen und Tag 51 hinzufügen, haben Sie eine Veränderung und die Volatilität wird zeitlich variabel. Ich habe gesehen, dass an anderen Orten 100-Tage-Rolling-Fenster verwendet wird, weshalb ich fragen, Artun 5. Januar 2010 um 11.32 Uhr Es gibt einige offensichtliche Korrekturen erforderlich, um in tatsächliche Trading Volatilität Berechnung passen, denke ich, die offensichtlichste Gibt es nicht 365 Handelstage, so müssen Sie 252 Handelstage für die sqrt Teil zu verwenden. Dave 7. November 2009 um 12:30 Uhr Peter - Sie sind herzlich willkommen. Ich dachte, das könnte der Fall sein. Die Offset () - Methode für die Definition eines Bereichs ist ein unglaublich leistungsfähiges Werkzeug, eine, die wenig bekannt oder verwendet werden, auch unter versierten Excel-Benutzer zu sein scheint. Ich war einer von ihnen. Eine ganze neue Welt wurde mir geöffnet, als ich es entdeckte. Halten Sie sich die gute Arbeit Dave Peter Volatility Days sicherlich in der Berechnung verwendet wird. It039s in das Makro geschrieben. Nicht in der Formel. Wenn Sie auf die Schaltfläche "QuoteExtractDataquot" klicken, ändert sich das Array für die Volatilitätsberechnung entsprechend dem, was Sie in die Zelle "Volatility Daysquot" eingegeben haben. Having said that. Ich schätze Ihre Formel unten. Der Grund, warum ich es in der Makro war, weil ich didn039t wissen, wie es mit einer Formel zu tun -) Aber jetzt weiß ich, vielen Dank. Sehr nützlich Dave November 5th, 2009 at 11:05 am Wont039 akzeptieren weniger als Symbol. IF (ROW () ist kleiner als (Days11), quotquot, STDEV (OFFSET (C100,0,0, - Tage, 1)) SQRT (B2)). Kopieren Sie es auf alle Zellen in Spalte D. Dave 5. November 2009 um 11:00 Uhr IF (ROW () ltDays11, quotquot, STDEV (OFFSET (C100,0,0, - Tage, 1)) SQRT (B2)) und Kopieren Sie es auf alle Zellen in Spalte D. Dave November 5th, 2009 bei 10:57 am Klar ist die "Variable Variable Variable Variable nicht in der Volatilität Berechnungen verwendet, aber es kann sein. Weisen Sie der Zelle B3 den Namen quotDaysquot zu, und setzen Sie die Formeln in Zelle D100 mit IF (ROW () ltDays11, quotquot, STDEV (OFFSET (C100,0,0, - Days, 1)) SQRT (B2) ein und kopieren Sie es in Den gesamten Rest der relevanten Zellen in Spalte D. Jetzt können Sie die Anzahl der Volatilität Tage variieren und die Volatilität ändert sich entsprechend. Alan Chua 19. Oktober 2009 um 4:03 Vielen Dank Peter für einen Job gut gemacht. Ihre Spreadsheet hat mir geholfen, Volatilität mit Leichtigkeit zu verfolgen. Peter October 13th, 2009 at 7:05 am Vielen Dank für die positive Feedback Engineer Ingenieur 12. Oktober 2009 um 03.25 Uhr Diese Website beschreibt die Formel in der Tiefe und mit Details Links. Neuralmarkettrends / 2007/05/29 / calculating-historical-volatility / engineer Ich bin ein Ingenieur und studierte Preisbewegung. Ich verwendete und benutzte die Online-Formel auf googeln historischen Volatilität Formel gefunden. Ich versuchte, mein Ergebnis mit Ihnen zu vergleichen. Danke für die tolle Arbeit. Ich mag dein Diagramm. Ich versuchte anderen Ort wie Ivolatility aber es ist ein Witz heute, dass sie die Leute zwingen, sich anzumelden, nur um ein Aktienzitat zu bekommen. Und sie versuchen, Sie Geld für Daten-Download für historische Volatilität, wo Menschen können Ihre Tabellenkalkulation oder Programmierer wie wir verwenden, die es von Google oder yahoo finiance api mit sehr einfachen und grundlegenden Programmierung berechnen können. Samantha 9. Oktober 2009 bei 2:25 PM Dank sehr viel für das Teilen dieses. Großes Spreadsheet Glückliches Trading Kenneth K. Seibel Dank ein Bündel für das Teilen Ihrer Tabelle - Sie speicherten mir viele Stunden der Arbeit und Ihre Version ist besseres taht das, das ich beabsichtigte, Peter zu schaffen 14. September 2009 an 6:25 am Danke Hazem Sie könnten auschecken ivolatility. Hazem 13. September 2009 um 11:36 Uhr Großartige Sachen. Dank für das Tun dieses und für das Teilen. Ich habe ein MacBook und VB-Makros don039t Arbeit auf Mac-Büro. Gibt es eine andere Alternative Eine Online-Version oder etwas Danke. Aydin August 27th, 2009 at 4:14 am Hallo Aydin, versuchen Sie dies: Es tut die gleiche Sache. Aydin 2. Juli 2009 bei 5:39 am Ich schätze Ihre Bemühungen für die Excel. Gut gemacht. Kann ich bitte das VBA-Passwort bekommen :))) Peter 06.06.2009 um 05:49 That039s eine gute Frage und um ehrlich zu sein habe ich noch nie darüber nachgedacht -). Alle Stats Bücher I039ve sah immer nur STDEV verwendet. Vielleicht, weil die verwendeten Daten nur ein Beispiel-Dataset ist. Ich glaube, dass STDEVP verwendet wird, wenn die Bevölkerungsdaten 100 vollständig sind. Was sind Ihre Gedanken Glaubst du, STDEVP ist eine bessere Alternative Michael 5. Juni 2009 um 21:34 Fantastic product I really appreciate this. Ich habe nur eine Frage: Warum verwenden Sie Beispiel Standardabweichung bei der Berechnung der Volatilität im Gegensatz zu Standardabweichung der Bevölkerung (Excel-Funktion: stdevp) Hallo Ben, Ich plane, den Quellcode in freizugeben Die Zukunft, aber vorläufig ist sie gesperrt. Sie können überprüfen, ein ähnliches Beispiel aus: Ben March 31th, 2009 at 1:23 pm Wie haben Sie das Makro, das Daten von Yahoo Joey wirklich schätzen - Thank You (die Excel-Kalkulationstabelle ist besonders Hilfreich) Dominique Nguyen November 25th, 2008 at 2:23 am That039s großartig. Vielen Dank für Ihre Arbeit.
No comments:
Post a Comment